CTecFinance

Provisão de liquidez

Depositamos capital próprio em pools de negociação descentralizados e mantemos cotações contínuas de compra e venda. A receita vem das taxas de negociação de cada pool, proporcional à participação.

O risco relevante — a divergência de preço entre os ativos do par — é modelado antes da alocação e monitorado em janelas de rebalanceamento definidas. Pools são selecionados por profundidade, histórico do protocolo e auditoria de contrato, nessa ordem.

Derivativos

Operação sistemática em futuros e perpétuos, multi-venue. A mesma camada determinística de regras define entrada, tamanho e invalidação; gestão de margem e custo de funding são monitorados continuamente, posição a posição.

Derivativo aqui é instrumento de método — hedge, estrutura e expressão precisa de tese. Nenhuma posição existe sem perda máxima escrita antes da execução.

Trading sistemático

O método transversal que governa spot e derivativos. Operamos em três camadas: uma camada determinística de regras define entrada, tamanho e invalidação; uma camada de análise de contexto qualifica o regime de mercado em que as regras atuam; um registro de racional documenta cada decisão antes da execução.

Nenhuma posição existe sem tese escrita e perda máxima definida. Quando o cenário de invalidação ocorre, a saída não é uma decisão — é uma consequência do que foi registrado.

Infraestrutura proprietária

Desenvolvemos internamente um agregador de derivativos multi-exchange: roteamento de ordens, consolidação de livro e reconciliação de posições em uma única camada, sobre APIs de múltiplas venues.

Sistemas de análise transformam dados on-chain e de mercado em contexto operacional para a mesa. É software construído para o nosso uso, mantido pelo nosso time — não é produto, não está à venda.

Ciclos, quedas e séries longas apresentados como contexto — nunca como projeção.

Escrevemos sobre o que executamos: processo, ferramental e registro de decisão.